1.10 评分卡模型构建实战：WOE、IV值计算，信贷违约预测完整流程
引言
评分卡模型是金融风控领域的经典模型，具有可解释性强、业务理解容易、部署简单等优点。本文将深入讲解评分卡模型的核心技术：WOE转换、IV值计算、字段分箱，并通过完整的信贷违约预测案例，带你掌握评分卡模型的构建流程。
一、评分卡模型概述
1.1 什么是评分卡模型
1.2 评分卡模型的优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 可解释性强 | 每个特征的分箱和WOE值都有业务含义 |
| 业务友好 | 评分结果直观，易于业务人员理解 |
| 部署简单 | 规则明确，易于系统实现 |
| 稳定性好 | 对异常值不敏感 |
| 监管合规 | 满足金融监管的可解释性要求 |
二、核心概念1：WOE（Weight of Evidence）
2.1 WOE的定义与计算
importpandasaspdimportnumpyasnpfromscipyimportstatsclassWOECalculator:"""WOE计算器"""def__init__(self):self.woe_dict={}self.iv_dict={}defcalculate_woe_iv(self,df,feature,target,bins=5):""" 计算WOE和IV值 参数: - df: 数据框 - feature: 特征名 - target: 目标变量名 - bins: 分箱数 """print("="*60)print(f"计算{feature}的 WOE 和 IV")print("="*60)# 数据分箱ifdf[feature].dtypein['int64','float64']:# 数值型：等频分箱df['bin']=pd.qcut(df[feature],q=bins,duplicates='drop')else:# 分类型：直接使用df['bin']=df[feature]
