一、策略核心定位
核心逻辑：EMA定趋势、RSI择买卖、固定轻仓、量化止盈。只做多头顺势行情，规避震荡与逆势下跌，机械化交易，杜绝情绪干扰。依托纳指ETF趋势性强、流动性高的特点，适合稳健复利交易。
二、核心参数与交易规则
基础参数：单次仓位10%，固定止盈1.2%；核心指标为20日/60日EMA双均线、14日RSI。
判定逻辑：EMA20>EMA60确认多头趋势；RSI＜45为超跌买点，RSI＞70为超买卖点。
买卖规则：多头趋势下，价格回踩EMA20且RSI超跌，轻仓买入；持仓盈利1.2%或RSI超买，立即平仓。
策略短板：无趋势破位止损、止盈过于保守、仓位固定、极端涨跌行情适配性差，容易踏空或承受回撤。
三、优化方向与总结
可通过均线死叉止损、动态止盈、动态调仓、过滤震荡行情优化策略缺陷。整体来看，该策略规则简单、稳健低风险，适合量化新手，依靠小幅多次盈利实现复利，是适配纳指ETF的优质基础交易框架。
脚本如下，用的是QMT
# coding:gbk import numpy as np # ============================== # Nasdaq ETF Strategy V1.0 # EMA20 + EMA60 + RSI14 # ============================== def init(ContextInfo): # 股票 ContextInfo.stock = "513100.SH" # 股票池 ContextInfo.set_universe( [ContextInfo.stock] ) # 账户 ContextInfo.accountid = "12345678"
