AI Agent 跑 A股复盘任务：MCP 工具照旧，Key 用 TaoToken

盘后 15:10 让 Agent 跑 A股复盘，它回了一段顺话，涨停家数却对不上。数据层不稳，模型再强也只是“看起来像复盘”。这篇拆 Agent/Harness 链路：MCP 工具照旧，模型认证走 TaoToken，先去 https://taotoken.net/?utm_source=taotoken_aicg_blog_end 创建 Key。

拿到 Key 之后，客户端这边其实只改一处：Base URL 填https://taotoken.net/api，末尾不要加/v1。剩下的 MCP Server 地址、工具名、参数结构全部保持原样，比如wudao-stock-data那条streamable_http地址不用动。这样模型请求走 TaoToken 兼容通道，行情数据走 MCP 工具，两条链路各管一段。下面从 15:10 那一跑为什么会散架讲起，再把工具拆法、配置写法、验证和排障按顺序过一遍。

1. 15:10 那一跑：Agent 差的不是文笔，是当天的数据结构

1.1 一个提示词能写出复盘，但写不出当天的涨停梯队

随便写一句“复盘今天 A股，重点关注市场情绪、涨停梯队、主线题材、资金方向、明日观察”，任何主流模型都能立刻给你一篇读起来挺像那么回事的东西。第一天真能被唬住，第二天、第三天继续跑，问题就藏不住了：涨停家数跟行情软件对不上，二板名单里混进了昨天的票，最高连板一会儿写 4 一会儿写 5，题材归类今天按概念、明天按行业，同一个板块两天之内从“主线”变成“补涨”。

这不是模型变笨了，是它在替数据层“脑补”。Agent 要回答的是一串很具体的数字问题：今天涨停多少家、炸板多少家、最高几连板、二板三板四板分别是谁、涨停股集中在哪些题材、主线是加强还是分歧、资金主要流向哪里、龙虎榜有没有活跃席位、核心个股的 K 线和量能有没有异常。这些全是数据问题，不是语言问题。

数据层不稳定的时候，输出越流畅反而越危险，因为它把“没查到的”和“查到的”写得一样笃定。所以一个每天自动跑的复盘 Agent，真正要修的从来不是提示词，而是它前面那一段数据供给。

1.2 网页搜索撑不住每天自动跑的三个原因

第一，网页不是为 Agent 设计的接口。行情页面里塞着导航、广告、异步加载、分页、弹窗和推荐位，人眼能一秒过滤掉，程序读进去就是一锅粥：表格字段定位不到，异步数据没加载完就被读走，搜索结果排序每天都在变，同一个概念在不同栏目里口径还不一样。

第二，复盘需要的是固定字段而不是泛泛总结。短线情绪里“涨停家数”“炸板率”“最高连板”“连板梯队”必须稳定；题材分析里“概念排行”“题材成分股”“板块轮动”“核心股表现”也必须有统一口径。靠临时抓取拼出来的字段，今天叫zt_num明天叫limit_up_count，Agent 的连接逻辑就直接断了。

第三，自动任务需要可重复执行。Agent 的价值在于每天按同一套流程跑，而不是偶尔问一次。15:10 拿市场概览、15:15 拿涨停梯队、15:20 分析题材、15:30 补资金和龙虎榜、15:40 出报告——这条时间线要求数据工具具备可重复调用、参数清晰、返回结构稳定的特点，网页搜索恰好这三个都不满足。

2. 链路里 MCP Server 的位置，以及先要把模型认证做掉

2.1 行情数据 → MCP Server → Agent：谁负责什么

MCP 说白了就是一套让 Agent 调用外部工具的协议。MCP Server 负责把外部能力包装成工具，让模型知道三件事：有哪些工具可用、每个工具要什么参数、返回结果长什么样。放到 A股复盘场景里，整条链路可以写成：行情与研究数据 → 结构化数据服务 → MCP Server → Claude / Cursor / OpenClaw 这类客户端 → 自动复盘、问答、研究报告。

Agent 不再去“猜”网页内容，而是先调用工具拿事实，再基于事实做推理。这一步能同时压掉两类毛病：一是幻觉，模型不再自己编数字；二是口径漂移，字段由服务端定义，不由模型自由发挥。

不过工具能调之前，Agent 自己得先能“说话”——模型 API 这一层要先认证通过。很多人卡在这里：MCP 配得好好的，一跑就报模型鉴权失败，然后误以为是 MCP 的问题。

2.2 在 Claude Code 里把模型通道指到 TaoToken

如果执行端是 Claude Code，改的是~/.claude/settings.json里的env段，不是 MCP 配置，两者不要混着改：

{ "env": { "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://taotoken.net/api", "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "YOUR_API_KEY", "ANTHROPIC_MODEL": "YOUR_MODEL_ID" } }

三个点要盯死：ANTHROPIC_BASE_URL写https://taotoken.net/api，末尾不要带/v1；ANTHROPIC_AUTH_TOKEN用占位符替换成自己的 Key；ANTHROPIC_MODEL不要凭记忆填，去 TaoToken 模型广场 看当时列表里有哪些可用的模型 ID，再原样抄过来。Key 也是在同一个地方创建的。

2.3 Cursor、OpenClaw 的填法差异

Cursor 的自定义模型入口在设置里的 API Key 区域，把覆盖的 Base URL 填成https://taotoken.net/api，Key 填YOUR_API_KEY，模型名按模型广场的写法填一次；OpenClaw 这类客户端通常也有“自定义供应商”入口，同样是 Base URL + Key + 模型 ID 三件套。不同版本菜单名字会变，但底层只有三个值要对上：地址、密钥、模型 ID。地址统一是https://taotoken.net/api，末尾不加/v1；密钥统一是YOUR_API_KEY；模型 ID 以模型广场当时列表为准。菜单叫什么不重要，填错一个就会在 401 或 404 上打转。

2.4 MCP 那一侧完全不用改

这里最容易犯的错，是看到模型通道换了，顺手把 MCP 地址也改了。不需要。MCP Server 走的是它自己的传输方式，比如streamable_http，跟模型 API 的 Base URL 是两回事。原本指向wudao-stock-data的地址照旧，工具名、参数名、返回字段全部保持原样。你只是换了模型的“输出通道”，数据入口一点没动。

3. 五类工具拆法：每类工具回答一个复盘问题

3.1 市场概览工具：先判断今天是进攻还是防守

这是复盘流程的第一步，回答的是“今天市场整体什么样”。典型字段包括指数表现、上涨家数、下跌家数、成交额、涨停数量、跌停数量、炸板数量、市场宽度。它的价值在于定基调：上涨家数明显多于下跌家数、成交额放量，那后续分析可以偏进攻；涨停数量萎缩、炸板率抬头，就该往防守和观察方向写。

这一步不用复杂参数，通常只要一个tradeDate，返回的是全市场维度的聚合结果。Agent 拿到它之后，后面调用哪些工具、按什么优先级分析，就能有个初步方向。

3.2 涨停梯队工具：短线情绪的骨架

短线复盘绕不开涨停梯队。这个工具要提供最高连板、一板/二板/三板以上分组列表、股票名称与代码、所属题材、是否炸板、是否反包、是否断板这些字段。Agent 靠它判断三件事：短线情绪是在加强还是退潮、梯队结构是否完整、高位股有没有出现分歧。

梯队工具最好一次返回分层结构，而不是让 Agent 自己从一堆涨停股里数层级。让模型做“数数”这种活，本身就是幻觉高发区。

3.3 题材与概念工具：识别主线和轮动

题材分析不能只盯单只股票。工具要能返回热门题材、概念排行、板块轮动、题材内成分股、题材内涨停数量、题材强度变化。有了这几个字段，Agent 才能区分主线、支线、补涨和轮动：某题材连续两天涨停家数第一且梯队完整，那是主线；某题材今天突然冒头但内部只有一只票，那更可能是补涨。

题材工具和涨停梯队工具经常要交叉验证。同一批股票在两边都对得上，结论才站得住。

3.4 资金流与龙虎榜工具：解释行为，不给结论

资金数据适合用来补充上下文：个股资金流、板块资金流、龙虎榜活跃席位、成交额变化。这部分要注意定位——它是用来解释市场行为的，不是用来直接产出买卖建议的。Agent 可以说“某板块今日资金净流入居前，龙虎榜出现活跃席位，与该板块涨停家数增加方向一致”，但不能跳到“明天可以买某只票”。

3.5 K线、估值与基本面工具：给核心个股补背景

这类工具更适合研究阶段：日 K、分时、估值、财务摘要、股东结构、基本面标签。复盘如果只停在题材层面，容易空；补上核心个股的量和位，报告才有支撑。下面这张表可以把五类工具和它们在流程里的位置对齐：

4. 15:10 到 15:40：一条可重复执行的盘后流水线

4.1 六个步骤怎么排

收盘之后半小时，是复盘 Agent 最合适的窗口。把流程固定下来：15:10 调用市场概览工具，判断整体环境；15:15 调用涨停梯队工具，判断短线情绪；15:20 调用题材与概念工具，识别主线和轮动；15:30 调用资金流和龙虎榜工具，补充资金行为；35 分左右调用 K 线和估值工具，给核心个股补上下文；15:40 生成结构化复盘报告。

顺序不是随便定的。先全市场、再短线结构、再题材、再资金、最后落到个股，这个顺序跟人做复盘的思路一致，也跟工具的依赖关系一致：题材判断要用到涨停名单，个股分析要用到题材归属。反过来先看个股再看全市场，Agent 很容易被单只票带偏。

4.2 输出模板固定成七段

报告格式也要固定：市场情绪、涨停梯队、主线题材、资金方向、核心个股、风险信号、明日观察。固定模板的好处是可对比、可追踪、可复盘——今天和昨天能对比，本周和上周也能对比。

这一步是“Harness”真正的价值所在：模型负责表达和推理，Harness 负责把每天的调用按同一条轨道跑完。轨道稳了，输出质量才有下限。

5. 返回结构写给模型看：字段、日期和边界

5.1 字段命名稳定，带上交易日三元组

面向 Agent 的接口，第一读者是模型，不是人。字段名不要今天limit_up_count、明天zt_num，稳定命名才能让 Agent 形成可靠的调用模式。日期更要小心：返回里最好同时给出requestedDate、tradeDate、actualTradeDate，再加一个“是否使用了上一交易日数据”的标记。少了这几个字段，Agent 会把昨天的数据当成今天的，写出一种“像复盘但不是今天”的东西。

5.2 工具描述要写明能查什么、不能查什么

工具描述直接影响 Agent 选不选这个工具。写清楚三件事：适合查什么、不适合查什么、输入参数怎么填、输出字段怎么解释。描述含糊的时候，模型会瞎猜参数，然后拿着报错反复重试，把一次简单的复盘拖成十几轮无效调用。

5.3 工具层只给事实，不给交易结论

数据工具输出的是结构和事实，比如“今日涨停数量较前一交易日上升，三板以上个股增加，短线情绪改善”。它不该输出“明天可以买入某只股票”。工具层越克制，上层推理越可控；反过来，工具层一旦夹带结论，Agent 就会把它当成事实照搬，错得毫无痕迹。

6. MCP 配置照旧：streamable_http 那一行不用动

6.1 客户端的 mcpServers 配置

支持 Streamable HTTP 的客户端，配置形态大致是这样，项目根目录建一个.mcp.json即可：

{ "mcpServers": { "wudao-stock-data": { "type": "streamable_http", "url": "https://stock.quicktiny.cn/api/mcp-stream" } } }

Cursor 的~/.cursor/mcp.json、OpenClaw 的工具配置入口，字段名可能略有差异，但核心思想一致：让 Agent 通过 MCP Server 调用结构化工具，而不是临时抓网页。这段配置和模型 API 的 Base URL 完全无关，改 Key 的时候不要顺手动它。

6.2 模型通道和 MCP 通道是两条线

记住一句话：模型通道解决“Agent 用什么模型说话”，MCP 通道解决“Agent 从哪里拿数据”。前者填https://taotoken.net/api，后者填 MCP Server 自己的地址。两条线混在一起改，就会出现“明明 Key 没问题，工具却调不动”的假故障。配置改完先各测各的：模型通道发一条普通对话，MCP 通道看工具列表能不能列出来。

7. 排障：Agent 说“今天没数据”时先看这三处

7.1 模型侧 401 或 404

401 通常是 Key 没填对或者带上了多余空格，检查ANTHROPIC_AUTH_TOKEN是不是原样粘贴的YOUR_API_KEY替换值。404 多半是 Base URL 写成了https://taotoken.net/api/v1——很多客户端习惯性补/v1，这一补路径就对不上。地址保持https://taotoken.net/api，末尾不要加东西。

7.2 MCP 侧工具列不出来

如果对话正常、工具一个都看不到，先确认客户端的 MCP 配置文件位置是不是它真正读取的那一份，再确认传输类型写的是streamable_http。有些客户端改了配置要重启才生效，改完不重启，界面里永远是旧状态。工具列表能出来但调用报参数错误，就去核对工具描述里的参数名，别让模型自己猜。

7.3 日期错位导致的“像复盘”

最阴的一类问题不报错：Agent 正常调了工具、正常输出，但用的是上一交易日的数据。检查返回里有没有明确的交易日字段和“是否沿用上一交易日”的标记。盘后 15:10 这个时间点尤其容易踩，服务端当天数据还没完全落库时，没有日期标记的返回就等于埋雷。

8. 明天开盘前，先把链路跑一遍

配置改完别等收盘才验证。先用同一把 Key 发一条测试消息，确认模型通道通了；再看 MCP 工具列表能不能正常列出来，随便调一个市场概览工具看看返回里有没有交易日字段。两条都通，第二天的 15:10 才有意义。

要找模型 ID、创建或轮换 Key，入口都在 TaoToken 控制台 API Keys；想先用对话的方式试一次工具调用，去 模型对话；如果这套复盘流程要每天跑，Coding Plan 里能看清额度够不够支撑；Claude Code 的环境变量对照放在 接入文档。

最后提醒一句：数据工具是研究辅助，不是交易系统。Agent 可以把每天的涨停梯队、题材结构、资金方向整理得井井有条，但它不应该替你下单，也不该替你做投资判断。把链路跑稳，把字段对齐，剩下的判断留给人。