news 2026/6/23 9:14:29

【市场形态探索】根据分位数进行形态划分

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张小明

前端开发工程师

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【市场形态探索】根据分位数进行形态划分

除了机器学习外,目前通过大量回测,通过分位数这个方法,效果还不错。

我选择了两个指标,一个是全市场上涨币的比例,一个是振幅,分位数划分20档,两个指标笛卡尔积就是400个组合,即400个轮次,对应我因子探索中的5个因子,一共跑了2000轮回测。选出每个轮次最佳因子,最终用最佳的因子回测,回测效果很不错,接下来看实盘表现了。

不过成交率大大降低了,差不多只有八分之一。

2021-12-31 7311.67% 2022-12-31 663.45% 2023-12-31 33.41% 2024-12-31 708.91% 2025-12-31 82469171.61% month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 year 2021 780.17% 47.29% 109.97% 7.97% -4.05% -12.45% -3.32% -21.08% -29.74% 252.68% 112.00% -25.11% 2022 -3.53% 12.58% 137.60%
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