Python港股实时行情API接入：恒生股票数据获取与AH股溢价监控实战-育师

做跨境量化或者港股通策略的开发者，接港股数据是绕不开的。港股跟A股有个很特别的联动关系——同一家公司在A股和港股两地上市，价格经常不一样，这就是所谓的AH股溢价。这个价差不仅是金融从业者关心的套利机会，也是技术开发者做跨市场数据监控的典型场景。

这篇从AH股溢价监控这个实际场景出发，讲一下怎么用Python接港股实时行情数据，以及怎么同时拉A股和港股的价格做价差计算。

为什么要接港股数据

一开始我做A股量化的时候，数据都是国内的接口，用得挺顺手。后来想做AH股套利策略，才发现需要同时拿A股和港股两边的实时价格。这时候问题就来了——用两个不同的接口拿两边的数据，时间戳对不上，延迟也不一样，算出来的价差不准。

后来找了一圈，试了几个不同的金融数据接口，最后留下来一直在用的是那种同时覆盖A股和港股的统一数据源——不用维护两套代码，两边的数据时间戳一致性也靠谱很多。现在做跨市场监控，一个key打通多个市场的接口选择其实挺关键的。

港股市场的基本情况

先理一下港股的基本情况，这样看返回数据的时候才知道每个字段是什么意思。

交易时间：上午9:30-12:00，下午13:00-16:00。比A股多半小时，中午也有1小时休市。

代码格式：港股代码是5位数字，比如00700是腾讯、09988是阿里、03690是美团。跟A股的6位数字不一样，传参数的时候要注意位数。

交易货币：港币（HKD）。算AH股溢价的时候要注意汇率换算。

region代码：港股市场region传HK，A股传CN。

REST拉取港股报价

先从REST开始，确认数据格式。

importrequests API_BASE="https://api.itick.org"TOKEN="your_token_here"headers={"accept":"application/json","token":TOKEN}# 拉港股实时报价defget_hk_stock_quote(code):resp=requests.get(f"{API_BASE}/stock/quote",headers=headers,params={"region":"HK","code":code})returnresp.json()["data"]# 拉几只港股大盘股stocks=["00700","09988","03690"]forcodeinstocks:q=get_hk_stock_quote(code)sign="+"ifq["chp"]>=0else""print(f"{code}:{q['ld']}({sign}{q['chp']}%)")

返回字段跟其他市场基本一致：ld最新价、chp涨跌幅、o/h/l开高低、v成交量。做行情看板这些字段够用了。

注意：港股代码是5位数字，传参数的时候要传字符串形式（“00700”），不要传数字。一开始我传了"700"，结果返回空数据——港股代码必须带前导零，5位数字。

WebSocket订阅港股

做实时监控的时候，轮询REST接口效率太低，这时候就得用WebSocket实时推送了。

importjsonimportthreadingimporttimeimportwebsocket WS_URL="wss://api.itick.org/stock"TOKEN="your_token_here"authenticated=Falsedefon_message(ws,message):globalauthenticated payload=json.loads(message)# 先等鉴权成功ifpayload.get("resAc")=="auth"andpayload.get("code")==1andnotauthenticated:authenticated=True# 港股订阅格式：代码$市场ws.send(json.dumps({"ac":"subscribe","params":"00700$HK,09988$HK","types":"quote"}))returnifpayload.get("resAc")=="pong":returndata=payload.get("data")or{}ifdata.get("type")=="quote":sign="+"ifdata["chp"]>=0else""print(f"{data['s']}:{data['ld']}({sign}{data['chp']}%)")

港股订阅是两个参数（00700$HK），跟美股、A股一样，不是印度那种三个参数。

AH股溢价监控实战

这是港股数据最有技术含量的应用场景——同一家公司在A股和港股两地上市，价格经常不一样。

比如招商银行，A股代码是600036，港股代码是03968。两边的价格理论上应该差不多，但实际上经常有5%-30%的溢价差。这个价差就是量化交易者关心的套利机会。

# AH股溢价监控# 招商银行：A股 600036，港股 03968# 中国平安：A股 601318，港股 02318defget_ah_premium(a_code,h_code,hkd_cny_rate=0.92):""" 计算AH股溢价率 a_code: A股代码 h_code: 港股代码 hkd_cny_rate: 港币兑人民币汇率 """# 拉A股价格a_resp=requests.get(f"{API_BASE}/stock/quote",headers=headers,params={"region":"CN","code":a_code}).json()["data"]# 拉港股价格h_resp=requests.get(f"{API_BASE}/stock/quote",headers=headers,params={"region":"HK","code":h_code}).json()["data"]# 港股价格换算成人民币h_price_cny=h_resp["ld"]*hkd_cny_rate# 计算溢价率premium=(a_resp["ld"]-h_price_cny)/h_price_cny*100return{"a_code":a_code,"a_price":a_resp["ld"],"h_code":h_code,"h_price_hkd":h_resp["ld"],"h_price_cny":round(h_price_cny,2),"premium_pct":round(premium,2)}# 监控几只AH股ah_pairs=[("600036","03968"),# 招商银行("601318","02318"),# 中国平安("600900","00900"),# 长江电力]fora_code,h_codeinah_pairs:result=get_ah_premium(a_code,h_code)print(f"{result['a_code']}/{result['h_code']}: "f"A股{result['a_price']}元, 港股{result['h_price_hkd']}港币 "f"(≈{result['h_price_cny']}元), "f"溢价{result['premium_pct']}%")

这个脚本跑起来之后，就能看到每只AH股的溢价率了。溢价率过高或者过低的时候，就是套利的机会。

注意：汇率是动态变化的，做实时监控的时候要定期更新汇率，不能写死。

K线数据获取

K线接口跟其他市场一样，只是region传HK。

defget_hk_kline(code,k_type=8,limit=100):""" k_type: 1=1分钟 2=5分钟 5=1小时 8=日K 9=周K 10=月K """resp=requests.get(f"{API_BASE}/stock/kline",headers=headers,params={"region":"HK","code":code,"kType":k_type,"limit":limit})returnresp.json()["data"]# 拉腾讯近100根日Kdaily=get_hk_kline("00700",k_type=8,limit=100)closes=[bar["c"]forbarindaily]# 算20日均线ma20=sum(closes[-20:])/20print(f"00700最新收盘:{closes[-1]}, 20日均线:{ma20:.2f}")

K线返回标准OHLCV：t时间戳、o/h/l/c开高低收、v成交量。做技术分析直接用这些字段。

港股特有的注意事项

代码是5位数字，带前导零。港股代码是5位数字（00700、09988），跟A股的6位数字（600519）不一样。一开始我传了"700"，结果返回空数据——港股代码必须是5位，前面补零。

交易时间比A股长半小时。港股上午9:30-12:00，下午13:00-16:00。比A股多半小时，做跨市场监控的时候要注意两边的交易时间窗口。

交易货币是港币。港股价格单位是港币（HKD），做AH股溢价计算的时候要换算成人民币。汇率是动态的，不能写死。

港股通标的有限。不是所有港股都能通过港股通买，做策略的时候要注意标的范围。

时间戳是毫秒。所有返回的时间戳都是毫秒，直接当秒数处理会得到一个很远的未来时间，记得除以1000。

完整脚本：港股+AH股溢价监控

把前面几块拼起来，最终的完整脚本：

importjson,time,threading,requests,websocket API_BASE="https://api.itick.org"WS_URL="wss://api.itick.org/stock"TOKEN="your_token_here"headers={"accept":"application/json","token":TOKEN}# 港股监控列表watchlist=["00700","09988","03690"]# 启动时拉快照print("=== 港股快照 ===")forcodeinwatchlist:r=requests.get(f"{API_BASE}/stock/quote",headers=headers,params={"region":"HK","code":code}).json()["data"]sign="+"ifr["chp"]>=0else""print(f"{code}:{r['ld']}({sign}{r['chp']}%)")# AH股溢价快照print("\n=== AH股溢价 ===")ah_pairs=[("600036","03968"),("601318","02318")]fora_code,h_codeinah_pairs:a=requests.get(f"{API_BASE}/stock/quote",headers=headers,params={"region":"CN","code":a_code}).json()["data"]h=requests.get(f"{API_BASE}/stock/quote",headers=headers,params={"region":"HK","code":h_code}).json()["data"]h_cny=h["ld"]*0.92premium=(a["ld"]-h_cny)/h_cny*100print(f"{a_code}/{h_code}: A股{a['ld']}元, 港股{h['ld']}港币 "f"(≈{h_cny:.2f}元), 溢价{premium:.1f}%")# WebSocket实时推送港股authenticated=Falsedefon_message(ws,message):globalauthenticated payload=json.loads(message)ifpayload.get("resAc")=="auth"andpayload.get("code")==1andnotauthenticated:authenticated=Trueparams=",".join(f"{c}$HK"forcinwatchlist)ws.send(json.dumps({"ac":"subscribe","params":params,"types":"quote"}))threading.Thread(target=heartbeat,args=(ws,),daemon=True).start()returnifpayload.get("resAc")=="pong":returndata=payload.get("data")or{}ifdata.get("type")=="quote":sign="+"ifdata["chp"]>=0else""print(f"[实时]{data['s']}:{data['ld']}({sign}{data['chp']}%)")defheartbeat(ws):whileTrue:time.sleep(30)ws.send(json.dumps({"ac":"ping","params":str(int(time.time()*1000))}))ws=websocket.WebSocketApp(WS_URL,header=[f"token:{TOKEN}"],on_message=on_message)ws.run_forever()